Global Systemically Important Banks dan Credit Suisse A House of Cards

Artikel ini terakhir diperbarui pada Maret 21, 2023

Global Systemically Important Banks dan Credit Suisse A House of Cards

Bank Penting Sistem Global dan Credit Suisse – Rumah Kartu

Dengan gejolak baru-baru ini di sektor perbankan Amerika, runtuhnya Kredit Suise dan keterkaitan global sistem perbankan, dampak potensial dari runtuhnya empat bank dalam beberapa hari terakhir, secara halus, memprihatinkan. Ini khususnya kasus kematian Credit Suisse, bank yang dianggap “penting secara sistemik” seperti yang akan Anda lihat di posting ini.

Bank terbesar dan paling berpengaruh di dunia telah menerima klasifikasi sebagai Global Systemically Important Banks atau G-SIB. Daftar G-SIB 2022 adalah iterasi terbaru dari daftar tersebut dan didasarkan pada data hingga akhir tahun 2021.  30 bank dalam daftar menerima penunjukan dari Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan sesuai dengan metodologi yang direvisi pada tahun 2018 untuk mencerminkan pentingnya persyaratan penyerapan kerugian yang lebih tinggi. Global Systemically Important Banks adalah lembaga yang dianggap tidak boleh gagal karena beberapa faktor, terutama kekhawatiran bahwa kegagalan mereka akan memicu keruntuhan keuangan yang lebih luas dan ancaman terhadap ekonomi global seperti yang dialami pada tahun 2008 ketika sistem perbankan dunia hampir roboh.

Kepentingan sistemik global diukur dari segi dampak kegagalan bank terhadap sistem keuangan global dan ekonomi yang lebih luas, daripada kemungkinan kegagalan dapat terjadi.

Itu metodologi yang menilai kepentingan sistemik G-SIBs bergantung pada beberapa indikator yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1.) ukuran

2.) kegiatan lintas yurisdiksi

3.) keterkaitan

4.) substitusi/infrastruktur lembaga keuangan

5.) kompleksitas.

Masing-masing kategori tersebut diberikan bobot yang sama sebesar 20 persen dan masing-masing kategori memiliki beberapa indikator seperti terlihat pada tabel berikut:

Penyempurnaan tahun 2018 meliputi hal-hal berikut:

1.) Mengubah definisi indikator lintas yurisdiksi yang konsisten dengan definisi statistik konsolidasi BIS;

2.) Memperkenalkan indikator volume perdagangan dan memodifikasi bobot dalam kategori substitusi;

3.) Memperluas cakupan konsolidasi ke anak perusahaan asuransi;

4.) Merevisi persyaratan pengungkapan;

5.) Memberikan panduan lebih lanjut tentang migrasi bucket dan biaya tambahan penyerap kehilangan yang lebih tinggi (HLA) terkait saat G-SIB berpindah ke bucket yang lebih rendah; Dan

6.) Mengadopsi jadwal transisi untuk penerapan perangkat tambahan ini ke kerangka kerja G-SIB.

Karena kegagalan G-SIB dapat menimbulkan ancaman terhadap sistem keuangan internasional, bank harus memiliki lebih banyak modal berbasis risiko untuk meningkatkan ketahanannya. Penambahan modal (biaya tambahan) ditampilkan di meja ini yang juga menunjukkan “ember” di mana berbagai tingkat penambahan modal ditetapkan dengan skor batas menjadi 130 basis poin (bps) dengan CET1 menjadi Tingkat Ekuitas Umum 1 yang merupakan modal inti bank termasuk saham biasa, surplus saham, laba ditahan dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya:

Di Sini adalah daftar G-SIB dan bucketnya efektif November 2022:

Anda akan melihat keberadaan Credit Suisse di Bucket 1.

Di Sini adalah grafik yang menunjukkan perincian skor G-SIB dari data pada akhir tahun 2021:

Berikut adalah data yang menunjukkan total aset yang ditahan untuk bank terbesar di beberapa negara dan bagaimana nilai aset ini berubah sejak 2014:

1.) Tiongkok:

2.) Amerika Serikat:

3.) Kanada:

4.) Inggris Raya:

5.) Jepang:

6.) Swiss:

Sangat jelas bahwa runtuhnya satu G-SIB di negara mana pun dapat menjadi bencana bagi sistem perbankan negara tersebut dan menyebabkan tekanan berat pada ekosistem perbankan global yang lebih luas.

Mengingat sifat global dari sistem perbankan dunia berarti bahwa itu hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Sementara keruntuhan bank-bank kecil di Amerika Serikat baru-baru ini terbukti menular di beberapa titik, berdampak pada G-SIB negara, ledakan Credit Suisse menjadi perhatian yang lebih besar mengingat pentingnya sektor perbankan global. Rumah kartu memang.

Kredit Suise